PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMOEX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOEX с ^GSPC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MOEX Russia Index (IMOEX) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOEX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между IMOEX и ^GSPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IMOEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MOEX Russia Index (IMOEX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.61%
329.48%
IMOEX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMOEX:

-0.56

^GSPC:

0.49

Коэф-т Сортино

IMOEX:

-0.71

^GSPC:

0.81

Коэф-т Омега

IMOEX:

0.92

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

IMOEX:

-0.32

^GSPC:

0.50

Коэф-т Мартина

IMOEX:

-0.78

^GSPC:

2.07

Индекс Язвы

IMOEX:

18.27%

^GSPC:

4.57%

Дневная вол-ть

IMOEX:

24.84%

^GSPC:

19.43%

Макс. просадка

IMOEX:

-83.89%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IMOEX:

-31.33%

^GSPC:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, IMOEX показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции IMOEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.80% против 10.05% соответственно.

IMOEX

С начала года

2.13%

1 месяц

-6.96%

6 месяцев

8.31%

1 год

-14.13%

5 лет

2.83%

10 лет

5.80%

^GSPC

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMOEX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOEX
Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMOEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (IMOEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IMOEX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
IMOEX: -0.21
^GSPC: 0.18
Коэффициент Сортино IMOEX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
IMOEX: -0.06
^GSPC: 0.40
Коэффициент Омега IMOEX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
IMOEX: 0.99
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара IMOEX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
IMOEX: -0.12
^GSPC: 0.19
Коэффициент Мартина IMOEX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
IMOEX: -0.37
^GSPC: 0.75

Показатель коэффициента Шарпа IMOEX на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.18
IMOEX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IMOEX и ^GSPC

Максимальная просадка IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.07%
-10.73%
IMOEX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IMOEX и ^GSPC

MOEX Russia Index (IMOEX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 13.57% и 14.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.57%
14.20%
IMOEX
^GSPC