Сравнение IMOEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MOEX Russia Index (IMOEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между IMOEX и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IMOEX и ^GSPC
Основные характеристики
IMOEX:
-0.07
^GSPC:
1.34
IMOEX:
0.06
^GSPC:
1.83
IMOEX:
1.01
^GSPC:
1.25
IMOEX:
-0.04
^GSPC:
2.01
IMOEX:
-0.10
^GSPC:
8.09
IMOEX:
17.33%
^GSPC:
2.11%
IMOEX:
22.91%
^GSPC:
12.74%
IMOEX:
-83.89%
^GSPC:
-56.78%
IMOEX:
-23.59%
^GSPC:
-3.06%
Доходность по периодам
С начала года, IMOEX показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции IMOEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.43% против 10.99% соответственно.
IMOEX
13.63%
13.30%
21.26%
2.09%
3.31%
6.43%
^GSPC
1.27%
-0.94%
6.51%
17.29%
15.12%
10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMOEX и ^GSPC
IMOEX
^GSPC
Сравнение IMOEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (IMOEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IMOEX и ^GSPC
Максимальная просадка IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOEX и ^GSPC
MOEX Russia Index (IMOEX) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что IMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.