Сравнение IMOEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MOEX Russia Index (IMOEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между IMOEX и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IMOEX и ^GSPC
Основные характеристики
IMOEX:
-0.41
^GSPC:
1.98
IMOEX:
-0.46
^GSPC:
2.64
IMOEX:
0.94
^GSPC:
1.36
IMOEX:
-0.20
^GSPC:
3.00
IMOEX:
-0.53
^GSPC:
12.30
IMOEX:
16.92%
^GSPC:
2.07%
IMOEX:
21.74%
^GSPC:
12.87%
IMOEX:
-83.89%
^GSPC:
-56.78%
IMOEX:
-31.24%
^GSPC:
-0.29%
Доходность по периодам
С начала года, IMOEX показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции IMOEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.00% против 11.82% соответственно.
IMOEX
2.25%
6.56%
-1.47%
-6.81%
-0.91%
6.00%
^GSPC
3.73%
1.05%
11.76%
24.74%
13.51%
11.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMOEX и ^GSPC
IMOEX
^GSPC
Сравнение IMOEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (IMOEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IMOEX и ^GSPC
Максимальная просадка IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOEX и ^GSPC
MOEX Russia Index (IMOEX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.