Сравнение IMOEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MOEX Russia Index (IMOEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между IMOEX и ^GSPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IMOEX и ^GSPC
Основные характеристики
IMOEX:
-0.71
^GSPC:
0.25
IMOEX:
-0.98
^GSPC:
0.41
IMOEX:
0.89
^GSPC:
1.06
IMOEX:
-0.39
^GSPC:
0.30
IMOEX:
-0.97
^GSPC:
1.15
IMOEX:
17.66%
^GSPC:
3.18%
IMOEX:
23.82%
^GSPC:
14.78%
IMOEX:
-83.89%
^GSPC:
-56.78%
IMOEX:
-33.30%
^GSPC:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, IMOEX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции IMOEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.34% против 10.02% соответственно.
IMOEX
-0.81%
-11.79%
2.77%
-15.79%
2.15%
5.34%
^GSPC
-8.25%
-6.60%
-5.32%
3.55%
16.80%
10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMOEX и ^GSPC
IMOEX
^GSPC
Сравнение IMOEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (IMOEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IMOEX и ^GSPC
Максимальная просадка IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOEX и ^GSPC
MOEX Russia Index (IMOEX) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что IMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.