Сравнение IMOEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MOEX Russia Index (IMOEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между IMOEX и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IMOEX и ^GSPC
Основные характеристики
IMOEX:
-0.76
^GSPC:
2.10
IMOEX:
-1.02
^GSPC:
2.80
IMOEX:
0.87
^GSPC:
1.39
IMOEX:
-0.36
^GSPC:
3.09
IMOEX:
-0.99
^GSPC:
13.49
IMOEX:
15.97%
^GSPC:
1.94%
IMOEX:
20.59%
^GSPC:
12.52%
IMOEX:
-83.89%
^GSPC:
-56.78%
IMOEX:
-38.46%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, IMOEX показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции IMOEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.57% против 11.06% соответственно.
IMOEX
-14.87%
1.60%
-15.28%
-14.16%
-2.65%
6.57%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMOEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (IMOEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IMOEX и ^GSPC
Максимальная просадка IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOEX и ^GSPC
MOEX Russia Index (IMOEX) имеет более высокую волатильность в 17.57% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что IMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.