Сравнение IMOEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MOEX Russia Index (IMOEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOEX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности IMOEX и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, IMOEX показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции IMOEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.33% против 11.16% соответственно.
IMOEX
-17.12%
-6.77%
-25.39%
-20.49%
-2.73%
5.33%
^GSPC
24.72%
1.67%
12.93%
30.55%
13.88%
11.16%
Основные характеристики
| IMOEX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.01 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | -1.30 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.44 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | -1.31 | 16.26 |
| Индекс Язвы | 13.70% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 17.56% | 12.23% |
| Макс. просадка | -83.89% | -56.78% |
| Текущая просадка | -40.09% | -0.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IMOEX и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMOEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (IMOEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IMOEX и ^GSPC
Максимальная просадка IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOEX и ^GSPC
MOEX Russia Index (IMOEX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что IMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.